市場風(fēng)險包括哪四個

1、利率風(fēng)險：利率風(fēng)險指的是在市場中因為利率發(fā)生變動而造成投資者錢財損失的風(fēng)險，利率風(fēng)險又分為重新定價風(fēng)險、期權(quán)性風(fēng)險、基準風(fēng)險以及收益率曲線風(fēng)險四種；

2、匯率風(fēng)險：匯率風(fēng)險指的是銀行由于持有外匯資產(chǎn)或者負債而受到外匯變化影響所帶來的的風(fēng)險，匯率風(fēng)險又可以分為外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和外匯交易風(fēng)險；

3、股票價格風(fēng)險：股票價格風(fēng)險指的是銀行持有的股票價格下跌而帶來的風(fēng)險；

4、商品價格風(fēng)險：商品價格風(fēng)險指的是銀行持有的商品價格下跌而帶來的風(fēng)險。

市場風(fēng)險簡介

市場風(fēng)險應(yīng)為名為Market Risk，意思是由于市場中各類產(chǎn)品或服務(wù)的價格產(chǎn)生不利變動而導(dǎo)致衍生工具價格變動的風(fēng)險，比如利率、匯率等的變動，會對其相關(guān)商品持有者帶來風(fēng)險。計算市場風(fēng)險主要有三種辦法，分別為蒙特卡羅模擬法、方差一協(xié)方差法和歷史模擬法。